Métodos de estimación del ´Value at Risk ´ para portafolios de inversiones con tres activos / (Record no. 4717)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02686nam a22003011i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | UHEM-5370 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | UHEM |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250120101039.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 240616s ||||grm||| 00| | d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | UHEM |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | UHEM |
| Centro/agencia modificador | UHEM |
| Normas de descripción | rda |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | UDLH-CE- P76 |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | UDLH-CE- P76 K632 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Klaic, Rafael |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Métodos de estimación del ´Value at Risk ´ para portafolios de inversiones con tres activos / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Rafael Klaic |
| 264 31 - Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Quito: |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Universidad de Los Hemisferios |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2014 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 133 páginas |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye edición digital |
| 502 ## - NOTA DE TESIS | |
| Nota de tesis | Proyecto de fin de carrera previo a la obtención del título de ingeniero comercial con énfasis en finanzas y banca |
| 506 0# - NOTA DE RESTRICCIONES AL ACCESO | |
| Limitaciones de acceso | Acceso restringido. Se requiere permiso del director de biblioteca |
| 520 3# - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | Al hablar de cualquier inversión o análisis financiero es esencial tomar en cuenta dos elementos: el rendimiento y el riesgo. Lo que se busca es tener el mayor rendimiento posible con el menor riesgo, es decir, una optimización de esta relación inversa. El rendimiento es fácilmente cuantificable, el problema aparece cuando se requiere llegar a medir el riesgo. ´El Value at risk´ (VaR) es una herramienta de riesgo que se ha popularizado en los últimos años. Esta investigación describe el significado de este concepto y compara las diferentes aproximaciones metodológicas en un portafolio de acciones de Ecuador y otro de acciones de Estados unidos. Existen varias aproximaciones metodológicas para el cálculo del VaR, su exactitud depende de los instrumentos financieros analizados y las características estadísticas de sus series. En la presente investigación se utilizó(sic) varios métodos de cálculo para los portafolios mencionados: Método histórico, Paramétrico con distribución normal y ´t´, Varianzas y Covarianzas, Montecarlo y Valores Extremos. Los resultados demostraron que el método más acertado para el cálculo del VaR fue el de Valiores Extremos por su análisis de colas. Utilizando los tests de Kupiec y el de Christoffersen con intervalos de confianza se determinó el mejor modelo para calcular el VaR y si sus variaciones extremas se distribuían uniformemente a lo largo del tiempo. Adicionalmente en los resultados se puede ver que la estructura de los rendimientos da información sobre cada portafolio que se puede contrastar con características del mercado local como su estabilidad y profundidad |
| 530 ## - NOTA DE FORMATO FÍSICO ADICIONAL DISPONIBLE | |
| Nota de formato físico adicional disponible | Hay Edición digital |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | ECONOMÍA |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Tesis |
| 999 ## - NÚMEROS DE CONTROL DE SISTEMA (KOHA) | |
| Koha biblionumber | 4717 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Biblioteca UHEMISFERIOS | Biblioteca UHEMISFERIOS | ADMINISTRACIÓN | 14/02/2014 | UDLH-CE- P76 K632 | 5505 | 13/08/2024 | Ej.1 | 13/08/2024 | Tesis | Acervo Proyectos UDH - Ciencias Empresariales |