Ingeniería Financiera\ Salih Neftci. \ EOBS (2)
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I: IntroducciónII: Una revisión de los mercados, de los participantes y de los convencionalismosIII: Ingeninería de los flujos de efectivo y los contratos forwardIV: Ingeniería de instrumentos derivados sencillos de tasas de interésV: Introducción a la ingeniería de swapsVI: Estrategias del mercado de reportos en la ingeniería financieraVII: Métodos de replicación dinámica e instrumentos sintéticosVIII: Mecánica de las opcionesIX: Ingeninería de posiciones en la convexidadX: Ingeniería de las opciones con aplicacionesXI: Herramientas de valuación para la ingeniería financieraXII: Algunas aplicaciones del teorema fundamentalXIII: Un marco conceptual para la ingeniería de los instrumentos de rena fijaXIV: Herramientas para la ingeniería de la volatilidadXV: Efectos de sonrisa en la ingeniería financieraXVI: Cómo cambian los derivados de crédito a la ingeniería financiera?XVII: Ingenniería de los instrumentos de capital accionario: Valuación y replicaciónXVIII: Una importante aplicación: Swapions e hipotecas
´El autor presenta en este libro una introducción fresca, original, informativa y actualizada de la Ingeniería Financiera. Aquí se ofrecen claros vínculos entre la intuición y las matemáticas de apoyo, y presenta una combinación sobresaliente de indicios del mercado y de materiales matemáticos. También se incluyen ejercicios al final de cada capítulo y caos prácticos para estudio.´